Podejście do zarządzania ryzykiem

Bank Pekao posiada strategię zarządzania ryzykiem opisaną w Polityce ICAAP – Zasady zarządzania ryzykiem i kapitałem (dalej „Polityka ICAAP”), przyjętej przez Zarząd Banku i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku. Dokument ten wyznacza główne elementy wszechstronnego podejścia do ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością i wynikającego z przyjętej strategii biznesowej, zarówno na poziomie Banku, jak i całej Grupy Kapitałowej Banku. Polityka ICAAP definiuje zidentyfikowane rodzaje ryzyka oraz kryteria uznawania ich za istotne, wskazując cele oraz towarzyszące im zasady zarządzania ryzykiem, docelową strukturę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz akceptowany poziom i strukturę ryzyka, określane w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Każde zidentyfikowane ryzyko podlega ocenie pod kątem jego istotności i – jeśli zostanie uznane za istotne – jest mierzone (o ile zostanie zaklasyfikowanej jako ryzyko mierzalne) lub oceniane (w przypadku ryzyk trudno mierzalnych) oraz monitorowane i kontrolowane zgodnie z metodami i procedurami ustalonymi dla danego rodzaju ryzyka. Metodyki oceny i pomiaru ryzyka mają na celu utrzymanie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, wytycznymi nadzorczymi i najlepszymi praktykami.
Bank stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko, zgodnie z przyjętym apetytem na ryzyko i określa zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów.

Obowiązujący system informacji zarządczej umożliwia monitorowanie poziomu ryzyka. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Zarządzając ryzykiem Grupy Kapitałowej, Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

W obowiązującym w Banku systemie zarządzania ryzykiem Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i skuteczne funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem oraz procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dostosowanych do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka (apetyt na ryzyko), z uwzględnieniem ryzyka podmiotów zależnych. Zarząd Banku jest regularnie informowany o aktualnym profilu ryzyka Banku, o największych ekspozycjach i koncentracjach zaangażowań kredytowych.
Rada Nadzorcza Banku, wspierana przez Komitet ds. Ryzyka, sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ponadto, Rada sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Grupy w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym.

Strategia zarządzania ryzykiem (w tym apetyt na ryzyko) oraz system zarządzania ryzykiem w Banku podlegają regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania ich adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem stanowi integralny element systemu zarządzania Bankiem. Zarządzanie ryzykiem usprawnia procesy decyzyjne, jednocześnie zapewniając zgodność podejmowanych decyzji z najlepszymi praktykami rynkowymi i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.

Ochrona reputacji ma dla Banku kluczowe znaczenie ze względu na potencjalny wpływ tego ryzyka na wyniki finansowe i kapitały Banku, ale także ze względu na rolę Banku jako instytucji zaufania publicznego. Zgodnie z wytycznymi Polityki ICAAP, która określa ryzyko utraty reputacji jako istotne, Bank Pekao wdrożył odrębną regulacją odnoszącą się do tego typu ryzyka (Zasady zarządzania ryzykiem utraty reputacji w Banku Pekao).

Reputacja jest oceną wizerunku Banku, czyli sposobu postrzegania Banku w danej chwili przez otoczenie, które stanowią klienci, kontrahenci, inwestorzy, akcjonariusze, regulatorzy i opinia publiczna. Wizerunek jest pojęciem nie tylko marketingowym, ale i biznesowym – od wizerunku zależy akceptacja Banku przez uczestników rynku oraz wynikające z niej wsparcie sprzedaży produktów i usług. Ryzyko utraty reputacji przez Bank rozumiane jest zatem jako ryzyko negatywnego odbioru wizerunku Banku, które powoduje stratę obecnych lub przyszłych przychodów Banku lub utratę kapitału.

Ryzyko utraty reputacji ma charakter wtórny i jest ściśle skorelowane z innymi rodzajami ryzyka obecnymi w codziennej działalności Banku, takimi jak ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe, płynności, braku zgodności. Dla każdego z wymienionych rodzajów ryzyka zdefiniowano działania mające potencjalny wpływ na ryzyko utraty reputacji. Do najważniejszych z nich należą:

Ze względu na swój charakter ryzyko utraty reputacji zaliczane jest do trudno mierzalnych rodzajów ryzyka. Zgodnie z Polityką ICAAP nie podlega pomiarowi ilościowemu. Bieżące zarządzanie ryzykiem utraty reputacji Banku sprowadza się do zarządzania pierwotnymi rodzajami ryzyka, wspartego oceną jakościową, monitorowaniem, raportowaniem oraz ograniczaniem ryzyka utraty reputacji przez Bank.

Bank Pekao konsekwentnie ogranicza ryzyko utraty reputacji m.in. poprzez:

• stosowanie odpowiedniej polityki kredytowej (uwzględniającej m.in. sektory gospodarki, w których finansowanie Bank się nie angażuje),
• wdrażanie i stosowanie najlepszych praktyk i zasad etycznych, m.in. Zasad Dobrej Praktyki Bankowej Zawiązku Banków Polskich, Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW S.A. oraz Kodeksu Postępowania Grupy Pekao, który określa zbiór podstawowych wartości oraz standardów postępowania pracowników Banku, w celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochrony reputacji Banku,
• upowszechnianie wśród pracowników Banku znajomości przepisów prawa, zasad etyki i ładu korporacyjnego oraz ich właściwego stosowania, prowadzenie szkoleń z zakresu ryzyka braku zgodności,
• zarządzanie konfliktami interesów,
• przeciwdziałanie korupcji,
• przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
• zarządzanie fraudami (ze szczególnym uwzględnieniem fraudów wewnętrznych) poprzez przeciwdziałanie, wykrywanie oraz zwalczanie oszustw, minimalizowanie ich skutków oraz prowadzenie działań służących wykrywaniu ich sprawców, jak również, w uzasadnionych przypadkach, zawiadamianie organów ścigania,
• zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, w szczególności obejmujących dane osobowe klientów, jak również zapewnienie dostępu do tych informacji jedynie upoważnionym jednostkom,
• podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu zwiększenie poziomu satysfakcji klientów,
• zarządzanie procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
• zarządzanie przez cele (określanie celów dla pracowników Banku na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich, dotyczących jakości obsługi i satysfakcji klientów),
• analizowanie nowych produktów i usług oraz kampanii marketingowych pod kątem ryzyka utraty reputacji,
• konsultowanie z Zarządem Banku i Radą Nadzorczą Banku i działań istotnych dla reputacji Banku.

Zarządzanie reputacją Banku jest procesem ciągłym, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne i pracownicy. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają organy statutowe Banku oraz jednostki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za pierwotne rodzaje ryzyka, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odrębnych regulacji wewnętrznych Banku. Regularnie prowadzona od 2020 roku na zlecenie Banku obserwacja wskaźników marki Pekao oraz profilu wizerunkowego spółki wskazuje na stabilną pozycję na tle konkurencji. Bank Pekao znajduje się w czołówce marek bankowych z najlepszą świadomością spontaniczną; a profil wizerunkowy definiuje go jako bank tradycyjny, polski i budzący zaufanie.