W 2022 roku Bank wprowadził również metodykę klimatycznych testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego i raportuje w cyklu miesięcznym zmianę wyniku w części księgi Bankowej do Komitetu Aktywów Pasywów i Ryzyka Rynkowego (ALCO). Scenariusz analizy zakłada zmianę spreadów kredytowych dla poszczególnych sektorów emitentów papierów dłużnych w efekcie materializacji ryzyka klimatycznego (ryzyka fizycznego i przejścia).
Klimat i środowisko
Ryzyka i szanse klimatyczne
Bank Pekao zidentyfikował ryzyko klimatyczne w ramach identyfikacji ryzyk związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ryzyko ESG). W 2022 roku po raz pierwszy Bank przeanalizował swój portfel finansowań pod względem identyfikacji ekspozycji narażonych na ryzyko fizyczne. Analiza uwzględniała zagrożenia związane z klimatem w podziale na ryzyka chroniczne (susza) i ostre (powodzie, fale upałów, osuwiska) i wykorzystywała dane bazy internetowej ThinkHazard*. Ujawnienie w tym zakresie jest dostępne w „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A według stanu na 31 grudnia 2022 roku”. W zakresie ryzyk transformacyjnych Bank zidentyfikował sektory szczególnie wrażliwe na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Obok ryzyk Bank w 2022 roku przeprowadził analizę biznesowych szans związanych ze zmianami klimatu, wyznaczając potencjał rynku kredytowego dla projektów zielonych i transformacyjnych w perspektywie do 2030 roku w Polsce. Celem wyznaczenia potencjału oszacowano koszty transformacji energetycznej w Polsce w podziale na przemysł energochłonny, energetykę i gospodarstwa domowe oraz wielkość potencjalnego finansowania ze środków publicznych (w tym z dochodów z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, ETS).